移动代理金融数据
资金来源可以明确地分为两类：一类是希望确认您的身份并乐意为您提供服务的监管机构；另一类是根据市场情况定价并设置准入门槛的商业平台。您所面对的是哪一类，将决定您如何进行资金募集的方方面面。
- 监管机构要的是名称，而不是IP地址 — EDGAR要求申报包含联系方式的用户代理，并据此设置速率限制；在这种情况下，轮换IP地址并不是正确的做法。
- Exchange 和供应商数据受许可约束 —— 该限制是一项关于再分发的合同条款，任何网络配置变更均不影响该条款。
- 本地场所服务本地居民 ——在全国性的交易和中介页面上，市场本地化出口才真正物有所值。
- 所有时间戳均采用UTC格式——如果将不同场地的本地会话时间混在一起，不到四分之一的时间内就让人看不懂了。
以本地访问者的身份访问本地交易所和经纪商页面。
稳定的数据收集使长期的财务数据系列能够被有效利用。
财务数据收集面临的挑战
资金来源可分为两类，它们对你的要求截然相反，而该领域中大多数催收问题，正是源于将它们一视同仁。
第一类是监管机构。文件归档系统的设计初衷，是供任何人批量查阅。 美国EDGAR服务要求自动化用户声明一个用户代理，该代理需标识组织身份并提供联系地址，同时公布预期请求速率范围以供遵循。遵守规定，即可可靠地批量访问每份备案文件。若轮换地址以规避速率限制，则会将合作关系转变为对抗关系，从而丧失原本免费的访问权限。
第二类是商业平台：交易所、经纪商、数据供应商、比价服务。这里的限制主要在于许可和地域因素，而非身份验证。价格属于带有再分发条款的授权产品，面向消费者的页面则是针对各市场分别构建的。正是在这里，本地化退出机制才真正发挥作用，而其数据收集方式也与其他消费类垂直领域并无二致。
| 源类型 | 它想要什么 | 使用代理服务器有帮助吗？ |
|---|---|---|
| 监管文件 | 一个真实的用户代理、一个联系地址以及合理的请求频率 | 不——请如实申报，并在公布的限额范围内操作 |
| 交易所和供应商数据 | 许可证，包括延迟价格的许可证 | 不——这是个合同问题 |
| 各州经纪商和交易场所页面 | 一位看起来像当地零售顾客的访客 | 是的——这就是核心案例 |
| 利率与产品对比 | 本地地址，通常是邮政编码 | 是的——费率是按市场报价的，有时也是按地区报价的 |
股市数据抓取
人们的本能反应是直接关注价格，而这通常是现有信息中价值最低、且最易受干扰的部分。 价格信息已获授权，可通过正规渠道广泛获取，且无论从何处获取都完全一致。真正具有差异化的信息则散布在这些价格数据周围：各类文件（按其原始形态呈现）、信息披露文件、零售经纪商的产品及费用变动、费率表，以及那些永远无法被英语聚合平台收录的当地财经媒体报道。
在国内交易平台，本地访问渠道至关重要。交易所网站、零售经纪商页面以及区域性财经媒体都是为国内投资者打造的，其中不少网站在海外访问时加载缓慢、限制文档访问，或者针对海外IP地址提供功能简化的国际版本。从欧洲IP地址访问欧洲交易平台，其体验与查看宣传册相比，简直是天壤之别。
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实时财经资讯
如果您确实需要实时数据，从网页中抓取数据并非正确的选择，而获得授权的数据源才是正确的选择。网页的设计初衷从来就不是为了满足交易决策所需的低延迟和高可靠性，而试图构建一个与之相悖的数据管道，不仅成本高昂，而且数据更新滞后。
“收集”真正发挥作用的领域在于较慢的区间，而这个区间的范围比人们预期的要广。 收盘价、发布后数分钟内的申报数据、费用及产品变动、零售金融机构的利率波动，以及没有任何市场数据源会提供的披露信息或市场情绪相关资料。诚实地认清自己所处的区间，是该垂直领域中最具实用价值的设计决策。
- 关注刊物本身，而非价格 — 文件索引的更新是值得及时关注的事项；而报价则完全不值得以这种方式关注。
- 记录修改链 — 归档数据会被更新版本取代。仅包含最新版本的数据集无法回答在特定日期已知的情况。
- 将收集与解释区分开来 — 将文档以发布状态保存，随后再生成字段，这样即使解析方式发生变化，也不会重写历史记录。
合规考虑因素
这里有两点至关重要，值得明确指出，因为正是这两点会让那些其他方面都做得没错的人陷入困境。
首先是再分发问题。交易所价格（包括延迟发布的价格）通常属于授权产品，其中对后续供应有明确的条款规定。为内部研究收集数据与发布衍生产品是截然不同的两回事，后者往往需要获得授权，而前者则不需要。这种区别与数据的获取方式毫无关系。
第二点是，一旦获得信息后该如何处理。多个司法管辖区的法规对市场参与者如何根据某类信息采取行动作出了限制，这与该信息是否属于公开信息完全无关。这属于贵公司合规部门和法律顾问的职责范围，而且最好在建立信息渠道之前就提出这个问题，而不是等到之后再问。
关于这一切背后的收集机制，请参阅 网络爬虫的最佳实践，以及关于多市场比较背后的抽样逻辑， 市场调研.
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常见问题解答
代理机构能否协助处理监管申报文件？
通常情况下，答案是否定的，试图绕过这些限制是一种错误。诸如美国EDGAR服务之类的文件系统会明确要求自动化用户声明一个能标识该组织及联系地址的用户代理，并公布了应遵守的请求速率预期。只要遵守这些规定，你就能可靠地、大容量地访问所有数据。 若轮换IP地址以规避速率限制，您将被视为匿名滥用者而被封禁，从而丧失了原本可自由获取的协作式访问权限。
在金融数据领域，代理究竟能发挥什么实际作用？
只要信息来源是国内的且面向消费者，无论是在本地交易平台、零售经纪商页面、区域性财经媒体，还是利率、房贷和保险的比价服务中，这些内容均按市场提供，其中部分内容在海外IP地址下根本无法正常显示。这与任何消费类垂直领域面临的地理问题如出一辙，而采用本地化访问方案即可解决这一问题。
我可以重新分发自己收集的市场数据吗？
这是一个许可问题，而非数据采集问题，而且答案通常是否定的。交易所价格（包括延迟价格）通常属于带有明确再分发条款的许可产品，而供应商终端更是如此。为内部研究目的进行数据采集与发布衍生产品是完全不同的两回事。 在将其纳入工程计划之前，请先就此寻求法律建议。
那么实时推送呢？
如果你真正需要实时数据，那么数据抓取并非合适的工具，而应选择授权的数据源——网页的延迟和可靠性从来就不是为实时需求设计的。 数据采集真正有意义的领域在于低频数据：收盘价、随发布更新的申报文件、利率和产品变动，以及任何数据源都未涵盖的市场情绪和披露信息。明确自己所处的数据频段，可以避免开发出既昂贵又滞后的系统。
数据应如何添加时间戳？
在协调世界时（UTC）下，需同时记录交易场所当地时间及结算市场时间。金融交易场所会根据当地节假日安排交易时段，而将这些时段悄然混合在一起的处理方式，会导致出现价差和数据重复，这些问题在数月后极难排查。在数据采集时记录这两个时间戳无需任何成本，但事后无法进行重建。
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金融行业与其他受监管的垂直领域并列，其抽样逻辑与市场调研领域相同。